Robustez Estadística
No optimizamos para el "backtest ideal". Optimizamos para la robustez. Aquí están los datos históricos de rendimiento en el ecosistema de las empresas de fondeo.
Curva de Equidad Acumulada
Periodo de Verificación: 02/05/2024 — 18/11/2025
Gestión del Drawdown
En el ecosistema de las empresas de fondeo, el Beneficio Neto es vanidad; el Drawdown es cordura. La mayoría de los algoritmos retail fallan no porque no ganen dinero, sino porque rompen el umbral de trailing durante una racha de pérdidas.
Catalyst está diseñado con un "Filtro de Régimen" codificado. Cuando la volatilidad cae por debajo de los umbrales de expansión aceptables (ADX < 20 o contracciones estrechas de Bollinger), el sistema entra en Modo Hibernación.
- Drawdown máximo estrictamente controlado en $2,381.25 (Por Cuenta).
- El dimensionamiento ajustado a la volatilidad evita la exposición durante choques de noticias.
La Ventaja del Factor de Beneficio
Un Factor de Beneficio de 3.20 significa que por cada dólar perdido, el sistema genera $3.20. Esta es Esta es una de las métricas más claras de consistencia estructural.
¿Por qué importa esto para ti? Porque ayuda a reducir el impacto de las rachas perdedoras en la disciplina de ejecución. Con una alta relación Riesgo/Recompensa (la ganancia media es 1.5x la pérdida media), el sistema está diseñado para recuperarse de los periodos de drawdown de manera eficiente que las estrategias de "scalping" que dependen de altas tasas de acierto pero sufren pérdidas catastróficas.
Implicación Estratégica
Este sesgo matemático te permite sobrevivir a los inevitables días de "rango" sin quemar tu cuenta de evaluación, manteniéndote en el juego para los Días de Tendencia donde se genera el 80% del beneficio del mes.
REGLA 4.41 DE LA CFTC – LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN OPERACIONES REALES. ADEMÁS, DADO QUE LAS OPERACIONES NO SE HAN EJECUTADO REALMENTE, LOS RESULTADOS PUEDEN HABER COMPENSADO EN EXCESO O EN DEFECTO EL IMPACTO, SI LO HUBIERA, DE CIERTOS FACTORES DEL MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE TRADING SIMULADOS EN GENERAL TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS AL HECHO DE QUE ESTÁN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN DE QUE ALGUNA CUENTA LOGRARÁ O ES PROBABLE QUE LOGRE GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.
¿Suficientes Datos?
Desarrollo basado en datos. La tecnología está lista. La única variable que queda eres tú.
Desplegar Tecnología